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RCIとは?見方・使い方・買いシグナルについて

第18回

RCIとは?見方・使い方・買いシグナルについて

口座開設を検討する人

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1、RCIとは?

RCIとは(Rank Correlation Index)の頭文字をとった略語です。日本語にすると「順位相関係数」となります。RCIは一定期間中の日付(時間)と価格に順位をつけて分析するオシレーター系のテクニカル指標です。両者の相関関係を調べ、相場の上昇トレンドと下降トレンドのどちらに相関性が高いかを見ています。そして、その相関関係をー100から+100の範囲で指数化したものです。

テクニカル指標には「トレンド系」と「オシレーター系」に大別されます。トレンド系は、現在トレンドの有無を確認し、トレンドがあるのであればそれが上昇トレンドなのか、下降トレンドなのかを分析します。移動平均線、パラボリック、ボリンジャーバンドなどがその代表格で、ローソク足に沿って色々な線が描き込まれている点が外形的な特徴です。それに対してオシレーター系は、ローソク足の下に別ウィンドウを設けて、折れ線が0から100、あるいは、-100から+100の間を行ったり来たりするイメージの指標となります。RSIやストキャスティクスなどは0から100の数値の間で推移するオシレーターとなります。一方でRCIはー100から+100の間で推移するオシレーターとなり、このRCIを使うトレーダーが近年増加傾向にあるように感じています。

RCI

2、RCIの計算式

(計算式)

  R C I ( n ) = 100 × [ 1 - ( 6 × d ) ( n 3 - n ) ]

 ⅾ:「日付の順位」と「価格の順位」の差を2乗し合計した数値
 n:期間

基本的なデフォルトは無く、各社のチャートソフトによってパラメーターが違うという特徴があります。なぜなら、このRCIは相場の関係者が作成したものではなく、スピアマン(1863年~1945年)というイギリスの心理学者が1904年に作成した公式を相場の世界にそのまま持ち込んだという経緯があるからです。そして、誰が持ち込んだかは不明となっています。つまり、この計算式は「スピアマンの相関係数」という公式がそのまま使われているというのが大きな特徴です。この公式は正規分布ではないデータを使うときの公式で、相場の世界も正規分布ではないので、相関関係を見る時はこのスピアマンの公式を使います。

3、計算式の意味

この計算式の意味を考えるには、まずスピアマンの相関係数という公式の計算式を紐解く必要がありますので、公式を具体的に見ていきましょう。仮に5日間の価格変化に対するRCIを計算してみます。1月1日が900円、1月2日が800円、1月3日が700円、1月4日が600円、1月5日が500円だったとします。このときにまずは日付に順位を付けます。どう付けるかというと、一番新しい日付が1番とし、前日が2番、その前が3番というように付けていきます。1月1日から1月5日の場合は、5日が1番、4日が2番、3日が3番、2日が4番、1日が5番となります。次に、価格が高い順番に順位を付けていきます。とすると、1日の900円が1番で、5日の500円が5番となります。今度は、日付の順位と価格の順位の差を計算します。そこから、この差を2乗したものの合計を出します。これを計算式に合わせます。合計は40となります。(n)は期間となります。つまり、6×dは240、分母は120となり、1-2=-1となり、そこに100を掛けるとー100となります。今回、価格は日付が新しくなるにつれて安くなりましたが、価格が5日間上昇する場合は、+100となります。

RCI計算式

では、この計算式をもとに、RCIという指標がどこを見ているのかをみていきましょう。RCIは価格の変動率や変動幅を考慮せずにモメンタム(方向性や勢い)を見る指標となっており、相場の安定性や相関を見ています。よって、上昇トレンドや下降トレンドが継続しているときは+100や-100前後のところで横ばいに推移するという特徴があります。逆にトレンドが無いときは0を中心に細かく動きます。この点が価格変動を意識するRSIや値位置を意識するストキャスティクスとの違いとなっています。仮に5日間のRCIを計算するときに、日々100円ずつの上昇でも、1円ずつの上昇であっても、数値は同じになるという特徴があり、値幅ではなく相場が上下かどちらに向かっているかに焦点を当てたインジケーターでああるということが計算式から読み解けます。

4、基本の売買サイン

では、ここからは売買サインを見ていきましょう。このインジケーターの最大の特徴として、スピアマンの相関係数という公式をチャート分析に当てはめたため、開発者が不明であり、明確な売買サインという定義が無いということです。よって、インジケーターの動きから売買サインを検証する必要があります。では、一つずつ検証していきましょう。まず、この指標は+100からー100までの範囲で推移しますので、中心が0となります。よって、0以下から0以上に転じたところが買いサインとなり、0以上から0以下になったところが売りサインという判断もできます。ただし、このサインは価格推移をみると売買のサインとしては遅いところがあるために、0を分岐点として0以上を買い優勢ゾーン、0以下を売り優勢ゾーンと認識しておきます。次に、+100や-100付近になったところが売買サインとするというネットの記事も散見されます。ただ、安定したトレンドとなれば+100やー100付近で張り付きますので、これもサインとしては機能性が低いといえます。ということで売買サインとしては、-80以下になったところからー80を上抜けてきたところが買いのサイン、+80以上になったところから+80を下抜けたところが売りサインということにしてみます。一般的には+70以上、-70以下のところが相関性が高いとされていますが、その精度を高めるためにそれぞれ10%厳しく設定しました。また、パラメーターは、一般的に多いのは、一目均衡表の基本数値である「9」「26」「52」です。ここでは、このうちの9と26の動きで確認してみましょう。ちなみに、+80以上のところを「トップゾーン」と呼び、-80以下のところを「ボトムゾーン」と呼ぶことにします。

RCI9

RCI26

9日のサインだとダマシが多すぎてサインとして機能していません。26日だとやや使えるサインとなりましたが、機能性が高いとはいえません。更なる工夫が必要です。

また、2本のパラメーターの違うRCIを使ってそのゴールデンクロス、デッドクロスを売買サインとするケースも散見されます。では、なぜそれが買いサイン、売りサインとなるのでしょう。ゴールデンクロスの例で考えてみましょう。短期のRCIが中期のRCIに対してゴールデンクロスするという意味は、中期のトレンドが変化していなくても短期のトレンドが変化してきたことを示唆するからです。違う表現でいうと、短期、中期共に売りに優勢があったものが、短期は買いに優勢がある状態に変化したということで相場の方向性に変化が起きたところだから買いサインとなったということです。デッドクロスの場合は、その逆となります。では、パラメーターはどうするのでしょうか。一般的に多いのは、一目均衡表の基本数値である「9」「26」「52」です。ここでは、このうちの9と26のゴールデンクロス、デッドクロスで見てみましょう。

RCI9と26

残念ながら、このゴールデンクロス、デッドクロスでは使いようが無いという事がわかりました。では、次にパラメーターの設定と具体的な活用方法を研究してみましょう。

5、RCIの具体的な活用方法

RCIを使えるインジケーターにするために、パラメーターを変更していきます。まずは、カレンダーで考えると、1か月は20本、2か月は40本、3カ月は60本とすると、「20」「40」「60」のパラメーターが良さそうです。また、私が開発した移動平均線大循環分析もパラメーターは「20」「40」「60」ですので相性がいいですね。

では、買いサインを見ていきます。まずは短期RCIが-80以下になったところをセットアップとして準備期間とします。そこから、RCI短期(20)がー80を上抜けていくところを買いサインとします。売りはその反対ですので、RCI短期(20)が+80を上抜けたところがセットアップとなり、+80を割ったところを売りサインとします。これを、RCI中期(40)でも同様に検証してみます。ここでも再確認しておきますが、+80以上のところを「トップゾーン」、-80以下のところを「ボトムゾーン」と呼びます。

RCI20

RCI40

RCI(40)の±80も悪くは無いのですが、サインの出がやや遅いことを考慮すると、RCI(20)の±80をサインとすることで使えるRCIになってきました。

次に、ゴールデンクロス、デッドクロスをRCIの20と40の関係で見てみましょう。

RCI20と40

これもある程度使えるようになりましたが、価格が一番高いところではダマシとなっています。

これらを踏まえると、+80を超えていることや-80を割っているとこでのゴールデンクロスやデッドクロスは使えるサインとなっていますので、その位置でのゴールデンクロスを確認後のRCI(20)が-20を超えるところを買いサイン、+80以上でデッドクロスを確認後のRCI(20)が+80を割るところを売りサインとすると精度が一気に高くなります。また、それ以外のRCI(20)が±80を超えたり割ったりするところは慎重さが求められるところであるとするならば、さらに精度が上がり使えるRCIとなりました。

RCI20と40の20

さらに、高度な分析をするのであれば、RCI長期(60)も表示し3本使いで見ることです。RCI(60)は3か月のトレンドを見ていますので、長期のトレンドとなります。RCI(20)とRCI(40)が-80以下、+80以上のところでそれぞれ、ゴールデンクロスやデッドクロスをしているところからのRCI(20)の売買サインは精度が高いところしたが、その後にRCI(60)が反転すればトレンド転換となり、一方で反転しないところは押し目ポイントや戻しポイントになるという事がわかるようになりました。下の図でもRCI(60)が横ばいになっているところでRCI(20)の買いサインが出ていますが、ここはRCI(60)がトップゾーンで横ばいですから大局は上昇トレンド継続という事がわかり、RCI(20)の買いサインでは押し目買いポイントであるという事がわかります。

このように、RCIを3本使いながら、RCI(60)を見て長期トレンドを確認することで、対局のトレンド相場とトレンド転換の違いを確認することができます。また、RCI(20)とRCI(40)のゴールデンクロスがボトムゾーンで、デッドクロスがトップゾーンで起きた後にRCI(20)のサインが出るところがサインの精度としては高く、それ以外のサインは慎重に見ていくことで角度の高いトレードが出来るようになり、より使えるRCIとなりました。

RCI20と40と60

6、インジケーターの設定方法

mt4の標準のインジケーターにRCIが無い場合でも、ネットの中で探し、それを自分のmt4に入れることが出来ることができるところがmt4の便利なところです。

まず、mt4用「RCI」というワードで検索してみましょう。ダウンロード出来るサイトがいくつも見つかるはずです。

そのインジケーターをmt4に入れる方法は上記メニューの「ファイル」から「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「indicators」という順番でフォルダを開き、そのindicatorsフォルダにダウンロードした「RCI」インジケーターを入れるだけです。

入れた後はそのインジケーターをmt4に認識させるためにmt4を再起動します。再起動の後、上記メニューの「挿入」から「挿入」→「インジケーター」→「カスタム」と進んでいくと、そのカスタムの中に「RCI」と言う名前が出てきます。その「RCI」をクリックすると、表示しているチャートに「RCI」が描かれます。

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小次郎講師直伝「チャートの極意」

小次郎講師(手塚宏二)

小次郎講師(手塚宏二)

チャート分析の第一人者としてセミナーで講師を務めるなど、教育活動を精力的に展開している人気講師。

資格等

日本テクニカルアナリスト協会
認定テクニカルアナリスト

書籍

 『小次郎講師流 目標利益を安定的に狙い澄まして獲る 真・トレーダーズバイブル―Vトレーダーになるためのツール作り』
 『移動平均線 究極の読み方・使い方』
 『小次郎講師流テクニカル大全』

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